چکیده: چکیده در این پژوهش، به قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی با استفاده از مدل شبکه عصبی در بازار بلک‌-شولز-واسیچک پرداخته شده است. هدف کلی این پژوهش مقایسه دقت دو مدل شبکه عصبی و بلک شولز-واسیچک برای قیمت‌گذاری برگه‌های اختیار خرید است. در ادامه، از روش تفاضلات متناهی برای حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی مربوط به قیمت‌گذاری برگه‌های اختیار خرید در بازار مورد نظر استفاده می‌شود. در طراحی شبکه عصبی مصنوعی مورد نیاز این پژوهش از پارامترهای مدل بلک‌-شولز-واسیچک به عنوان ورودی‌های شبکه و همچنین 800 داده از قیمت روزانه اختیار خرید سهام موجود در بازار بورس تهران (در سال 1400) به عنوان خروجی شبکه استفاده شده است. پیش‌بینی قیمت برگه‌های اختیار خرید به‌دست‌آمده در این مقاله که با دو روش شبکه‌های عصبی و تفاضلات متناهی در بورس تهران بر اساس قیمت روز اختیارات سهام انجام شده است، نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی در مقایسه با تفاضلات متناهی، روش دقیق‌تری هستند. مقایسه نتایج قیمت‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی با قیمت‌های واقعی در بازار مفروض نیز از طریق نمودار ارائه و نشان داده شده است.